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“如果这个火鸡科学家早点公布它的伟大发现,譬如说在感恩节前半年,那么至少有半年,这条火鸡科学家归纳的发现是有效的,至于感恩节这天的黑天鹅,就好比人总要死的一样”,“通过量化技术发现的模型,能在一段时间能有效,我们充分的享受模型给我们带来的好处,这就足够了”,感觉楼主有点轻视黑天鹅的味道。对此,有点不同看法。“好比人总要死的一样”,但死早死晚不一样,死相好坏也不一样。如果知道“基于归纳法获得的伟大发现”到感恩节时会失效,那只火鸡科学家一开始就不应该盲从于“这一伟大的发现”,而不早做逃脱的努力。明知道这是一条不归路,为什么非要继续走下去呢?窃以为,对于归纳法获得的发现,始终要报以警觉,并早做预防黑天鹅风险的准备。我觉得这是量化交易者需要谨记在心的。很多时候,恰恰是基于演绎法的投资纪律,才能有效防范黑天鹅风险。比如说,不加杠杆,虽然会损失一定本金但至少不会引发负债;做好仓位控制,可以有效控制亏损的幅度;仅在确定性极强时,才加大仓位;这些耳熟能详的投资纪律大都是基于演绎法的。
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